2017年1月19号 实时资讯整理发布

一、宏观数据

1、新华社：今年央企数量将被压缩至100家以内，但这并不是最终目标。央企重组整合不是只做“减法”不做“加法”。应关注已重组企业的内部融合问题，加速重组的“化学反应”，实现“1+1>2”的效果。

2、国资委：修订发布《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。两个办法贯彻以管资本为主加强国有资产监管的要求，努力构建权责对等、运行规范、信息对称、风险控制有力的投资监督管理体系。

3、央行旗下《金融时报》：2016年年末，央行对其他存款性公司债权余额为8.47万亿元。央行再贷款作为投放基础货币的主要渠道，不仅弥补了因外汇占款减少而造成的基础货币缺口，还使基础货币在2016年保持稳步增长。

4、新华社：A股承担着提高直接融资比例、优化资源配置的重任。业内人士呼吁，面对“天量”再融资和野蛮减持带来的叠加冲击，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。

5、基金业协会会长洪磊：中国证券投资基金业协会在后续工作中，将充分考虑传统基础设施领域PPP项目资产证券化产品的特点和需求，不断完善负面清单管理；建立PPP项目资产证券化业务备案核查绿色通道等。

6、财经早餐直击达沃斯：1月18日，在2017财新达沃斯早餐会暨财新英文产品启幕会上，财新传媒总编辑胡舒立称，“一带一路”成为中国经济转型、中国企业全球布局以及金融市场改革提速的重要引擎，也为全球区域间和跨区域合作提供了新思路、新机遇。

7、央行：周三进行了2000亿7天期和2600亿28天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有500亿逆回购到期。中信证券表示，春节前的流动性压力才刚刚开始，建议投资者做好流动性管理。

8、隔夜shibor报2.328%，上涨7.17个基点。7天shibor报2.5042%，上涨3.76个基点。3个月shibor报3.7491%，上涨2.69个基点。

二、地产观察

1、统计局：从环比看，一二线城市房价走势总体趋于平稳，房地产市场持续呈现积极变化。其中，15个一线和热点二线城市中12个城市新建商品住宅价格环比下降、2个城市持平，广州市环比上涨0.7%，但已连续三个月涨幅回落。

2、住建部总经济师赵晖：有关全国各省特色小镇建设一哄而上的报道比较多，我们做了实实在在的调查，并不是很严重。另外，要加强舆论引导，推广正面的建设经验，坚决避免打着特色小镇名义搞圈地开发。

三、市场要闻

1、国务院常务会议：通过“十三五”促进就业规划，推动稳定和扩大就业打造高素质劳动者队伍；部署进一步做好困难群众生活保障工作，兜住基本民生底线。

2、央视新闻：央行上海总部相关负责人表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。

3、财经早餐直击达沃斯：上海盐商集团董事长吴友建在出席2017财新达沃斯早餐会时表示，在座的五位嘉宾有三位都来自东北辽宁，包括东软的刘积仁、万达的王健林和他本人，这释放出一个让人充满信心的信号，那就是东北的振兴指日可待。

4、国务院：印发《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》。《意见》指出，民办学校实行非营利性和营利性分类管理。建立差别化政策体系，积极鼓励和支持社会力量举办非营利性民办学校。

5、财政部、发改委：会同有关部门正在组织对涉企收费进行新一轮清理规范，将研究提出取消、停征和减免一批涉企收费项目，切实加强和规范经营服务性收费管理，治理各类“红顶中介”收费的具体措施，进一步减轻企业负担。

6、农业部：印发《全国苜蓿产业发展规划（2016－2020）》。《规划》提出苜蓿供给立足“国内为主、适当进口”原则，到2020年，新增优质苜蓿种植面积300万亩，增加优质苜蓿产量180万吨。

7、上海市国资委等四部门：印发《关于本市地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案》。根据《试点意见》规定，本市遴选5－10户企业开展首批试点。由市国资委确定本市开展员工持股首批试点企业名单。

8、住建部总经济师赵晖：2016年农村污水治理率为22%，确实比较低。下一步对农村污水处理，采取的策略是重点推进，梯次推进的办法。全国大致有1.6亿户的污水没有得到处理，光建设投资就需要1.6万亿。

9、一财：第三批自贸区挂牌越来越近。湖北省商务厅厅长邱丽新透露，湖北自贸区设立请示文件已正式上报国务院，自贸区挂牌运行各项筹备工作有序展开。湖北今年将借自贸区建设的契机，补齐该省开放度不足的短板。

10、北京日报：我国自主研制的首个货运飞船天舟一号近日通过出厂评审，这意味着天舟一号已经“健康”出厂，中国向建成空间站又迈出一大步。计划2017年4月在海南文昌发射场由长征七号运载火箭发射。

11、财新：2016年入冬以来，神华集团向哈尔滨铁路局调入1500辆神华自备车参与国家铁路网运输。神华集团人士表示，2016年下半年以来东北煤炭供应吃紧，哈尔滨铁路局运输需求满足率不足10%。

12、中国网：近日，世界首个全球区块链理事会由中国发起，并在达沃斯世界经济论坛上宣布成立。该理事会旨在让企业管理者了解区块链技术，帮助有意应用区块链技术的企业实现他们的目标。

13、南方电网官网：《南方电网公司关于2017年全面深化改革的指导意见（征求意见稿）》已编制，强调加大改革措施落实力度。值得注意的是，提及了积极做好深圳前海混合所有制改革试点项目，深入推进售电侧改革等重要内容。

14、社科院、腾讯理财通：联合发布《国人工资报告》显示，2004到2015年间国内工资水平上涨约3倍，而2005年至2016年，居民工资理财规模增长近10倍。在日常开销渐增背景下，国民的理财意识已由被动储蓄转为主动理财。

15、上股交：挂牌企业总数9691家，其中N板（科创板）102家，E板673家，Q板8916家。

四、股市盘点

1、上证指数报3113.01点，上涨0.14%，成交额1445.47亿。深证成指报9804.76点，下跌0.22%，成交额1721.47亿。创业板指报1845.79点，下跌1.18%，成交额470.87亿。两市合计成交3166.94亿。从盘面上看，钢铁、水泥建材等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.13%，报23098.26点。国企指数涨1.04%，报9802.86点。沪股通净流入8.61亿元，当日余额121.39亿元。深股通净流入6.15亿元，当日余额123.85亿元。

3、中证报：“中小创”减持压力持续增加，重要股东清仓式减持不断涌现。大规模减持反映的是支撑中小创结构性牛市的逻辑已受到严重怀疑。在新的逻辑成型之前，中小创仍会继续磨底，直到市场形成新的主线，才会有系统性的行情。

4、上证报：在2017年刚刚过去的11个交易日中，28家公司合计抛出了总额高达1800亿的非公开发行方案，超过了2016年全年A股IPO的募资总额。市场人士建言，应采取改革措施，提高上市公司募资后的资金使用效率。

5、中证报：IPO提速与新股收益率下降并行出现，网下打新投资者配置的市值底仓在近日市场下行中也面临考验。目前A类打新投资者的年化收益率仍在13.3%附近，部分C类非受限产品的预期年化收益率下降到4.7%附近。

6、两市融资余额：截至1月17日，上交所融资余额报5155.89亿，较前一交易日减少5.78亿；深交所融资余额报3817.69亿，减少9.42亿；两市合计8973.58亿，减少15.2亿。

7、新三板：1月18日合计挂牌10296家公司，当日新增24家，成交金额11.00亿，其中做市转让4.71亿，协议转让6.28亿。三板成指报1201.42，跌0.9%，成交额8.44亿。

五、公司动态

1、四川新闻网：四川省商业投资集团有限责任公司深化改革座谈会召开，宣布将物资集团、外贸集团、长江集团、物流股份等4家省属国有企业整体并入四川省商业投资集团，成为全省唯一一家省属商贸流通领域国有资本投资公司。

2、中国黄金集团公司：2017年工作会议指出，要坚决完成“处僵治困”“压减工作”年度目标任务；要以壮士断腕的决心，坚决淘汰“落后产能”；要加快区域整合步伐；要加快混合所有制改革步伐；要着力处理历史遗留问题。

六、债券资讯

1、21世纪：中国华融全资设立的华融瑞通股权投资管理有限公司正式揭牌开业。华融瑞通将承担基金募资、债转股项目筛选、拟转股债权收购、债转股项目实施及转股后股权管理等职责。

2、全国银行间债券市场结算总量为17586.95亿元，交易结算总笔数为8353笔。

3、10年期国债利率下跌0.09BP，至3.27%；10年期国开债利率上涨1.49BP，至3.84%。

七、商品期货

1、上证报：10家公司近日已通过大商所豆粕期权做市商答辩环节，在现场检查并签订协议之后，豆粕期权首批做市商名单有望出炉。10家公司包括永安期货、南华期货等期货公司旗下子公司。

2、大商所：自2017年1月25日结算时起，将黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、棕榈油、豆粕、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至7%和9%。

3、上期所：若1月25日未出现单边市，当日收盘结算时起，黄金期货合约的交易保证金比例由6%调整为9%，涨跌幅度限制由5%调整为7%；白银期货合约的交易保证金比例由8%调整为11%，涨跌幅度限制由6%调整为8%。

4、截至1月18日下午收盘，商品涨跌分化，黑色系弱势震荡。焦煤下跌3.05%，焦炭、动力煤跌逾2%，沥青、硅铁、沪铜、铁矿石、热卷、螺纹钢跌逾1%，而玉米上涨2.09%，淀粉上涨1.05%。

5、COMEX 2月黄金期货收跌0.80美元，跌幅不到0.1%，报1212.10美元/盎司，大体持稳于隔夜涨1.4%至2016年11月17日以来最高位附近。期金略微收于两个月高位下方，受累于美元反弹。

6、WTI 2月原油期货收跌1.40美元，跌幅2.67%，报51.08美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.55美元，或2.79%，报53.92美元/桶。

八、国际动向

1、美国：12月CPI环比0.3%，预期0.3%，前值0.2%；12月核心CPI环比0.2%，预期0.2%，前值0.2%。这表明通胀进一步接近美联储目标；燃料价格进一步上涨、房租与医疗成本持续企稳，物价压力动能进一步提升。

2、新华社：联合国发布《2017年世界经济形势与展望》表示，未来两年全球经济将保持温和增长，预计2017年和2018年世界经济将分别增长2.7%和2.9%。2016年全球经济增长仅为2.2%，是2009年经济危机以来的最低值。

3、波罗的海干散货指数：涨3.25%，报952点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8342，涨0.562%，人民币中间价报6.8525，涨0.68%。

2、NDF：3月报6.9241，6个月报6.9838，1年报7.0718，2年报7.289。

十、全球股市

1、道指下跌21.78点，跌幅0.11%，报19804.99点；标普500上涨3.88点，涨幅0.17%，报2271.77点；纳指上涨16.01点，涨幅0.29%，报5554.74点。

2、德国DAX 30指数收涨0.51%，报11599.39点。法国CAC 40指数收跌0.13%，报4853.40点。英国富时100指数收涨0.38%，报7247.61点。

3、日经225指数涨0.43%，报18894.37点。韩国KOSPI指数跌0.06%，报2070.54点。

【1月19日新股发行公告】

1.英联股份，申购代码（002846）,价格8.33元/股,申购数量500股的整数倍,申购上限为12000股,

2.盐津铺子，申购代码（002847）,价格9.14元/股,申购数量500股的整数倍,申购上限为12000股,

3.德创环保，申购代码（732177）,价格3.60元/股,申购数量1000股的整数倍,申购上限为20000股

投资小知识（干货）分享（20）：

量化投资策略之并购重组

并购重组将从根本上改变公司的资产价值、股权结构、治理结构，是一家上市公司价值变动的重要因素，对股价上涨有着明显的推动作用。

在产业政策引导、股市监管层推动下，越来越多的上市公司借助资本杠杆和工具，主动进行横向和纵向的资产并购，通过兼并并购实现做优做强。

企业并购重组是搞活企业、盘活国企资产的重要途径，国家正在推动国企改革，努力提升国有资产的证券化率，并购重组事件将越来月频繁。这也给投资者提供了良好的投资机会。

以并购重组为线索，我们发现了一种成功率较高的量化投资策略，主要的选股条件为“有重组预期；涨幅大于3.1%小于7%；最新利好”。

将该选股条件放入过去一年的行情中去测试，每笔投资的成功率可以达到58.24%，年化收益高达386.92%。